Список проголосовавших за комментарий "nazarwatch, это да.<br/> но согласитесь, что при приближении к экспире опционная составляющая стратегии отходит на второй план.<br/> вот даже, возвращаясь к картинке, на которой времени две недели… там одно движение (например, вверх ближе к 145), и всё, амба, фактически нет никакого проданного 130го стрэддла, про 130й страйк можно забыть, останутся и будут играть только открытые в этом синтетическом стрэддле фьючерсы. <br/> и мы видим, как фактически на одном движении ваш зигзаг превратился в купленный стрэддл в деньгах, который будет резко съедать распад при приближении к 145, да ещё и чистые (фактически) шорты фьюча.<br/> это не есть гуд, делать такую резкую направленность позы. всё-таки стратегия, на мой взгляд, должна иметь какую-то гибкую систему противовесов и страховок. <br/> в противном случае весь ваш расчёт на «арбитраж улыбки» вряд ли сыграет, т.к. там разница Ай-Ви по ухмылке небольшая, и даже не сильное движение БА против вас в случае сильной направленности позы даст вам убыток гораздо больше без сомнения."