Список проголосовавших за комментарий "<p>Вася Пупкин, с одной стороны вы верно заметили, что на один такт в EMA расчетов с гулькин нос. С другой стороны, каким-то странным манером предлагаете считать SMA. <br/> Sum[i] = Sum[i-1] + X[i] — X[i-length]; <br/> SMA[i] = Sum[i]/length;<br/> Такой же O(const) на отсчет, как и с EMA.<br/> Для предыдущих значений циклический буфер заводится, если они не хранятся по какому-нибудь еще поводу.</p><p><br/> Резюмирую срачЪ SMA vs EMA:</p><p>SMA:<br/> + нет проблем с потерей точности<br/> + не требует заглядывания назад более чем на период<br/> — требует буфер размером с период, если входное значение вычисляемое<br/> — функцию фильтрации выполняет хуже EMA, ибо старый выбывающий отсчет дергает текущее значение<br/> <br/> EMA:<br/> + не требует буфера для вычисления<br/> + можно сохранить в персистентное состояние стратегии, весь стейт умещается в 1 число; быстрее будет работать перезапуск стратегии <br/> — при расчете с начала требует предыстории в N периодов, иначе выдает мусор, зависящий от места старта<br/> — страдает от потери точности: EMA(50000) на float — это уже точно шляпа, на double еще проканает</p>"