Список проголосовавших за комментарий "<p>ves2010, Как-то странно, что расчет SMA быстрее чем EMA.</p><p>Для расчета EMA нужно всего 2 параметра: alpha (сглаживающая константа) и предыдущее значение EMA.<br/> Alpha можно рассчитать и из периода (окно усреднения): alpha = 2 / (N + 1).<br/> И там выход всего одна операция в единицу времени: EMA[t] = alpha * P[t] + (1- alpha) * EMA[t — 1].</p><p>А для рассчета SMA нужно производить суммирование и потом делить N: SMA = Sum(P[i], i = t-N,...,t)/N.<br/> А это получется нужно хранить цены в количестве N штук (P[i]) и сделать (N-1) операцию сложения и одну операцию деления.</p><p>Расклад вроде в пользу быстродействия расчета EMA, чем SMA.</p>"