Список проголосовавших за комментарий "<blockquote>проводим линию регрессии, определяем стандартное отклонение, задаем порог отклонения котировок от линии регрессии, и при превышении этого порога покупаем или продаем активы</blockquote><br/> Нормальный метод — железобетонно рабочий уже лет надцать, я как-то даже под настроение статью написАл по калькуляции потенциальной потери в «хвостах» (Value at Risk) в Сишке"