Список проголосовавших за комментарий "плюсанул сразу, как только прочитал фразу «прошу прощения за отсутствие сложных математических выкладок, вызывающих у меня стойкий рвотный рефлекс.»)))))<br/> <br/> честно, никогда такие зигзаги специально не строил, и не люблю. и вот почему.<br/> если такая позиция имеет достаточный срок жизни, например, несколько месяцев, то это привлекательно, основной плюс я вижу в в том, что можно под купленный стрэддл работать календарём, а проданный использовать для трендовой направленной продажи волы, варьируя и роллируя проданный страйк за сущие копейки (как мы знаем, чем более срок жизни стрэддла, тем менне различается их стоимость на различных страйках около ценрального). это комфортная ситуация, и под неё можно работать и работать. проблема в том, что на таких дальних повремени опционах нет никакой ликвидности, и там никакой нормальный объём не построишь.<br/> теперь возьмём срок, указанный в картинке. две недели. очень мало. по сути это одно, максимум два движения ну пунктов 5000 максимум. а то и простоят одну неделю ни рыба ни мясов 3000 пунктах на месте, а вовторую неделю сделают 5000 пунктов, например, как на картинке на уровень 145К, и всё, приехали))) и мяукнуть не успеете, если гэпом. это рулетка, которой очень сложно управлять, если у вас объём открыт. опционщики вообще ненужных рисков не любят, а тут у вас в последнюю неделю, если курс хотя бы на 142К уйдёт, про 130е путы можно будет забыть, а ваш купленный 145й страйк так резко подешевеет, что ничего вы толком там, как вы говорите, «над ямой», ничего скорее всего заработать не успеете.<br/> мало времени. я бы не стал строить такое)"