Список проголосовавших за комментарий "сама по себе эта стратегия на фьючерсе на индекс РТС — одна из самых лучших (при данной улыбке волатильности). Понятное дело, что в каждый момент времени будут лучше одни вариации, в другой — другие. Так, например, при текущих уровнях IV при росте базового актива занижение волатильности маловероятно, а «загибание ухмылки» по часовой стрелке не будет иметь такого негативного влияние на P/L как может показаться.<br/> Вы правильно написали, что успех любой опционной позиции зависит в большей степени от управления, а данная позиции позволяет даже делать некоторые ошибки в управлении (напримет, при дельта-хедже), т.к. имеется некоторое «теоретическое преимущество»<br/> А, вообще, Алексей К. проводя в свое время семинары тратил несколько часов на то, чтобы рассказать только основы управления этой «сложной» стратегией. И я, проработав по этой методике 9 экспираций, каждый месяц узнавал из практики что-то новое об управлении этой стратегией, что очень сложно кратко описать или на семинарах рассказать…"