Список проголосовавших за комментарий "Vladterzi, извините причина чего? У меня за 20+ лет торговли было всего три года с трехзначной доходностью: 1999, 2005 и 2009. Просадки больше 24,4% не было. А с трендовой торговлей все просто: больше волатильность-больше доходность и просадки, меньше волатильность — меньше и то и другое. Логика подсказывает, что во втором случае можно увеличить реальное плечо. Но в случае резкого роста волатильности это чревато серьезным превышением запланированных просадок. Так что приходится выбирать: либо четкое ограничение просадок, либо погоня за доходностью. Я выбираю первое."