Список проголосовавших за комментарий "Активный Инвестор, парадокс в том, что в случае с отрицательными ценами на нефть маржин коллов не было. Потому что маржин колл может образоваться при недостатке обеспечения на споте при непрерывном расчете, а на ПФИ либо при повышении ГО биржей, либо после списания вариационной маржи в клиринг. В случае с отрицательными ценами на Мосбирже ГО не повышалось (торги то утром отменили), а следующий клиринг совпадал с экспираций.<br/> <br/> Это уже после тех событий приняли решение о будущих повышениях ГО при достижении «планки» на вечерней сессии.<br/> <br/> А в том, что в стабильной ситуации при отсутствии реальных плечей маржин колла быть не может — Вы правы. Просто многие думают, что «плечи» — это только тогда, когда мы за них платим брокеру. Но это конечно не верно."