Список проголосовавших за комментарий "Как вариант, можно пересчитать обьем торговли инструментами в валюту, (ну либо по инструменту отдельно либо в сумме всех, зависит от страты) и оценить сколько в среднем за период времени проходит в инструменте/инструментах, затем понять сколько максимум может переварить интрумент не сдвигая цену (тут можно сделать снимок стакана в разное время суток) ну и понять сколько собсна должно быть проскальзывание, исходя из этого мы получим процент от обьема прошедшего за период (например минуту) и переведем его в рубли или лоты (кому как) ну а дальше там уже применить к страте. Способ конечно довольно топорный, но общее представление должен дать"