Список проголосовавших за комментарий "Емкость — это всегда эмпирика. В тестах можно заложить только проскальзывание+комиссия. <br/> <br/> Я вот пытался оценивать емкость по срезам «стаканов» 4 раза в день. Получалось, что в Сбере с Газпромом уложить в 0,2% можно миллионов 20-30 рублей по номиналу акции. А в реальности заявки на 50 млн. легко уходили с проскальзыванием 0.1%, а не 0,2%. Просто потому что когда такая заявка съедала несколько первых бидов или оферов, в 99%+ случаев находились желающие в нее ударить.<br/> <br/> Дальше я уже не заморачивался, а просто оценивал емкость, исходя из пропорции оборотов с Газпромом или Сбером."