Список проголосовавших за комментарий "ICWiener, второй момент почему я не могу взять конкретный инструмент, который показал хороший прирост депо на истории, потому что моя ТС не может прогнозировать этот прирост к большой точностью, это обусловлено тем, что мой тейк выставляется с отдельно рассчитываемым оффсетом. И условно если ТС говорит профит от сделки будет 1%, то фактически из-за оффсета, допустим 0.2% я могу на сильном движении (например проливы прошлой и этой недель) взять на том или ином инструменте и 1.5% и 2, и 2.5%. И это может быть на тех инструментах, которые на истории были середнячками. Да и с точки зрения диверсификации, в одном инструменте тейк может браться 3 дня, в другом 4 дня убыток в последний день тейк. То есть здесь я решаю задачу минимизации просадки в моменте."