Список проголосовавших за комментарий "ICWiener, ну принцип аллокации, который нашел предполагает такой подход:<br/> <br/> <blockquote><p>Расчет пропорции: Ri стоит 160000п=96000р. Si=31000р. Средняя амплитуда цен по Ri (Max-Min) составляет 1800р.По Si 300р. Следовательно на 1к Ri эквивалент 1800/300 6 к Si. Расчеты упрощены, можно делать пересчет на каждый день. Но как показывает практика точность при компиляции алгоритмов не дает преимущество, т.к частота и время сделок разное, но в долгосрочном плане общая эквити гораздо стабильнее, нежели в отдельности по алгоритмам</p></blockquote><br/> и по ней распределение зависит от профит-фактора. Т.е. она говорит ориентироваться на несколько другой показатель, чем то, что предлагаете вы. Однако, оба эти параметра если на них ориентироваться (если я правильно понимаю ситуацию) предполагают «безграничную» емкость стратегии в масштабах депо физика только если вход в сделку осуществляется лимиткой. Моя же ТС построена на входах в сделку «по рынку» и тут допустим на малоликвидном инструменте, да еще и стоимостью <300 рублей за лот я могу нехило сквизить стакан, что одним махом дойду до тейка)))) то есть я уже в ряде инструментов упрусь в емкость. Вот как её просчитывать хотя бы приблизительно до сделки?"