Список проголосовавших за комментарий "Ra_Ivanych, <br/> По поводу разброса HV:<br/> -«Важно знать что торгуешь — важно торговать что знаешь» (из лекции К.Ильинского) Это я к тому, что нужно учитывать свою модель дельтахеджа. Если рассчитывать волатилити на 5-ти, 15-ти минутах, используя «Close-to-close»-параметры, а дельту выравнивать раз в день или через единичную дельту, то это две разные волатилити. И работать с ними надо поразному;<br/> <br/> По поводу однозначной оценки рынком текущей ситуации:<br/> — почитайте Д.К.Халл «Опционы, фьючерсы и другие...». Там автор разбирает крах октября 1987 года. По утверждению автора, к краху привело то, что большинство трейдеров использовали одну и ту же стратегию торговли. У каждого должны быть свои методы работы с риском."