Список проголосовавших за комментарий "optionanalyser, Обычно эффективность торгового алгоритма оценивается в основном профит-фактором (PF), а устойчивость — коэффициентом Шарпа (KSH). Упомянутые алгоритмы строятся с применением многих математических инструментов (в основном матричные вычисления) на основе установленных закономерностей рынка. Полученные значения примерно PF=16...20, KSH=2...3."