Список проголосовавших за комментарий "SergeyJu, ваше объяснение про проекции хорошо ложится на линейные модели. Но почему-то в линейных моделях (в том же R2-adjusted) корректировка не зависит от уровня шума (не усиливается, когда R маленькая) и имеет форму вычитания из размера выборки количества свободных параметров, а не деления изначальной выборки на количество свободных параметров.<br/> <br/> Поэтому на мой взгляд, нет никакой проблемы в большом количестве параметров, скорее ваши аргументы объясняют, что добавление дополнительных параметров во многих случаях не ведет к повышению качества.<br/> <br/> Но во многих случаях добавление параметров оправдано, так как «проекции» содержат не сильно меньше сигнала, чем в предыдущих «проекциях». Когда лучше остановиться можно тестами проверить."