Список проголосовавших за комментарий "SaOLin, <br/> я гонюсь не за доходностью, а за соотношением доходность/риск. Чем выше это соотношение, тем<br/> 1. быстрее восстанавливается эквити после убытков<br/> 2. эквити в целом выглядить плавнее, а значит рефинансирование происходит быстрее.<br/> Что касается моей оценки рисков, она может быть и не хуже вашей. Но я, с одной стороны, придаю этой оценке меньше значения по многим причинам, а с другой стороны трезво оцениваю возможности реализации таких рисков. <br/> Например: часто слышу идеи трейдеров о том, что нельзя переносить позиции овернайт или через выходные. Дескать именно там скрывается повышенные риски из всего списка, описанного вами. Интересно, а помереть солнцеликий обязан именно ночью или на выходных? <br/> На самом деле, нет никакой разницы ЧТО именно вы делаете с системостроением. <strong>Важным в момент Х будет только ваша мгновенная экспозиция на рынке.</strong> А вот отсюда уже можно думать на тему какая именно экспозиция будет рваться и в какую сторону. Понятно, что шорт MIX вряд ли будет склонен к разрыву, но заработать на шорте индекса ведь нереально. Ну и так далее.<br/> Вообще, если посмотреть на этот вопрос сверху, мне более всего близка позиция Кирилла Ильинского, изложенная им в книге «В зеркале супер моделей» Часть 2, стр 285. «Буддистская» торговля как альтернатива «солоновской» парадигме Талеба. Почитайте, интересно ваше мнение."