Список проголосовавших за комментарий "Да, такой корявый формат был придуман еще в махровых 1990х (контракты в пунктах и валюте, а расчеты по ВМ в рублях). И с тех ничего не пересматривалось и не менялось.<br/> В идеале оверклир позиция должна хэджироваться валютным ГО или через Si, чтобы получить результат, отражающий изменение цены SPY в рублях.<br/> Либо интрадей торговать, между клирингами.<br/> <br/> "