Список проголосовавших за комментарий "Дмитрий Овчинников, <br/> Никогда не торговал баскеты. Не понимаю что означает «условно полные и условно не полные».<br/> Номинал баскета это сумма (по модулю) номиналов всех составляющих.<br/> Т.е. при счете 1 млн.р. и торговле пары SBER long 1 млн.р. / SBERP short 1 млн.р. фактически используется х2 плечо (т.к. позиция на 2 млн.р.)<br/> <br/> Считать что разнонаправленные позиции компенсируют риск друг друга можно только в очень редких случаях. Например в случае календарного спреда не поставочного фьючерса (да и то с поправкой на возможные непредвиденные дивиденды и соответствующий разрыв спреда). Обычно по таким парам биржа/брокер делают взаимозачет ГО.<br/> <br/> Если считаете что мой подход излишне консервативен — вспомните истории банкротства LTCM, манипуляции в паре SBER/SBERP в 2000-х годах, нефть по -37$, различные шортсквизы и другие подобные случаи."