Список проголосовавших за комментарий "SaOLin, <br/> при всем уважении, категорически не согласен. <br/> Разбираем по пунктам:<blockquote>Доходность в % к текущему номиналу контракта это единственное что должно быть интересно любому спекулянту. Именно она дает понимание эффективности системы.</blockquote>Простой пример. Есть система а с доходностью 30% к номиналу на инструменте А и система b с доходностью 30% к номиналу на инструменте B. Исходя из ваших умозаключений, эти системы равнозначны вне зависимости от номинала инструментов. ОК, согласен. А теперь давайте введем понятие ГО. ГО по инструменту А составляет 10% от номинала, а по инструменту B составляет 50% от номинала. <br/> Вопрос: остаются ли системы равнозначными для спекулянта? Мой ответ — «Нет» и это очевидно. Если ваш ответ «Да», готов продолжить обсуждение. <blockquote>Оптимально проводить тест на фиксированной сумме рублей. Чтобы не было влияния округления (числа контрактов) можно условно взять сумму 1 млрд.</blockquote>Тест это всего лишь способ заглянуть из сегодня во вчера. К сожалению это единственный способ оценить систему. Если бы можно было заглянуть в завтра, было бы намного удобнее. <br/> К чему это я? К тому, что если за 7 лет стоимость инструмента изменилась в 10 раз, то это уже совсем иной инструмент и его свойства 7-летней давности меня не очень интересуют. Если система там откровенно не льет, это уже вполне достаточно для меня.<br/> Более того, я строю свою модель всегда в «обратном» направлении. То есть отсюда в прошлое. Исходя из этого все базовые константы принимаются равными сегодняшним значениям (как то аллокация капитала в системы, ГО, комиссии и прочее). Мне именно так удобнее оценивать текущее состояние комплекса своих систем. Как бы текущее состояние работало в прошлом. Иного способа оценки я пока не придумал. И именно в такой модели важны тесты каждой системы фиксированным лотом, а не на фиксированную сумму.<br/> "