Список проголосовавших за комментарий "tashik, И еще… допустим вводим в модель заранее известное событие. Например дивиденд или Earnings Reports для сингл-сток опшнс, или минутки фомки для FX с возможным сюрпризом или еще чего… Тогда дельта «строго ATM» колла может быть легко меньше 0,5 даже для нулевой ставки безриска. "