Список проголосовавших за комментарий "$100, <br/> <blockquote>50 лет на месячном таймфрейме — это 600 событий.<strong>Это всего 10 часов на минутках</strong></blockquote><br/> 1. 50 лет на месячном таймфрейме совершенно не эквивалентны 10 часам на минутках. За 50 лет было несколько мировых финансовых кризисов. <strong>Сколько мировых финансовых кризисов было за 10 часов на фьючерсе Сбера?</strong><br/> <br/> 2. У вас 1 год на одном инструменте. У автора — допустим 50% времени это SPY — это 500 компаний, а не одна. Значит 300 баров на 500 = 150 000 сделок (условно можно считать).<br/> <br/> Вот и сравните: 200 000 сделок — <strong>1 инструмент</strong> 1 год <strong>на бычьем рынке</strong> против 150 000 сделок на <strong>500 инструментах</strong> за 50 лет <strong>с финансовыми кризисами.</strong><br/> <br/> Больше вероятность выжить не у вашей системы (хотя если больший бэктекст будет — будет более весомо).<br/> <br/> Даже как минимум по эффекту Линди — стратегия автора более живучая.<br/> <br/> <blockquote>Берите и пользуйтесь, если верите, что прошлое повторяется в будущем. Но предупреждаю сразу — это не так. Вероятность повторения — 50%. И этого вполне достаточно для слива депозита))</blockquote><br/> Спасибо. Забавно. Но у меня свои алгоритмы.<br/> <br/> Если вероятность 50% подсчитана — то это еще более не в пользу вашей стратегии.<br/> <br/> Да и любая стратегия (и ваша в том числе) в той или иной форме использует «прошлое». Хотя очень трендово в последнее время заявлять «я не подглядываю в прошлое, я использую данные из будущего». Ага."