Список проголосовавших за комментарий "robomakerr, всегда приятно пообщаться с умным человеком )))<br/> <br/> Вы абсолютно правы. Доход на сделку на баре для универсальных алго составляет в среднем чуть больше половины спрэда. Поэтому впрямую их использовать невозможно. Разумный следующий шаг — переход к системам, работающим строго лимитниками.<br/> <br/> К сожалению, вселенная лимитных ордеров устроена очень и очень сложно (я уже чуть больше года обещаю опубликовать развернутый пост на эту тему, но лень пока побеждает). К счастью, и в этой вселенной можно найти универсальные эффективные алго (хотя вычисления становятся устрашающе сложными...).<br/> <br/> С уважением<br/> <br/> P.S. Про то, что универсальная эффективность одна — это трэш, конечно. Однако, стоит отметить, что каждая такая (найденная) эффективность дает массу информации касательно устройства рынков"