Список проголосовавших за комментарий "я не алготрейдер, но торгую по тс, мой объём зависит от средней волатильности за предыдущие три дня. Для манименеджмента и для моей тс это оптимальный вариант. Дело в том что прорыв предидущей низкой волатильности (можно назвать флетом) результат прорыва, как правило, дополнительно прирастает за счёт повышенного объема, а в периоды высокой волатильности (тренда или паронормальной активности) пониженный объем позволяет значительно снизить возможные убытки, так как стопы в таком случае стоят далековато. "