Список проголосовавших за комментарий "В опционах существует куда более интересные стратегии, чем арбитраж к исторической волатильности. К примеру 1% skew стоит примерно 1,125% счёта к экспирации. На недельках брента, расхождение бывает и по 20%, а это примерно 100% в МЕСЯЦ!"