Список проголосовавших за комментарий "Владимиров Владимир, благодарю за отзыв! Вы правы, тест на истории не будет соответствовать реальности. Но мне сейчас важно, насколько и по каким причинам будет расхождение. Важно чтобы понять границы достоверности моих тестов. Потому что в реальном алго все-таки другие механизмы. Я не смотрю H и L, я предпочитаю синтетический арбитраж, а значит наблюдаю сразу несколько стаканов, формирую из них некоторую «справедливую» цену, и далее отслеживаю динамически порог открытия позы. Вычисление идет по мере обновления котировок стаканов, не по задержкам времени или по мере формирования свечей. Таргет позы совокупный (по всем инструментам позы) также мониторится по всем стаканам одновременно. Риск проскальзывания я убираю некоторыми трюками работы по стаканам, естественно стараясь минимизировать в коде всякие циклы по возможности. Так что алго с минимально возможным проскальзыванием берет свой таргет. Скорость соединения («сервер» стоит дома, отчет по каждой сделке валится в телеграмм-канал) позволила сегодня в течение одной минуты закрыть 11 позиций (в каждой несколько инструментов). "