Список проголосовавших за комментарий " Интересные темы поднимаете, спасибо. <br/> Вот таких конкретных обсуждений здесь на сайте и ждешь, а их практически не осталось — все «объемы» общения ушли в юмор, ЗОЖ, разные бытовые вопросы и пр. и т.п.<br/> По сути статьи: на мой взгляд, никакой тест на истории не даст вам полноценного соответствия реальной торговле. В силу неопределенности в отношении стакана, поведения ММ, поведения других участников торговли, и, наконец, вашей очереди в стакане по выставленной в заявке цене. А если алгоритм работает по границам цен (H и L), то важна еще скорость соединения вашего интернета, поскольку искомую цену вы в истории видите, а по факту взять ее не можете. <br/> Что следует из этого предположения? Бессмысленность ИЗЛИШНЕ ЗАМОРАЧИВАТЬСЯ с детальной правдоподобностью теста. Я не говорю, что тест не нужен, а считаю контр-продуктивным тратить время и силы на попытку приблизить условия теста к реальным условиям, когда понимаешь, что полностью все важные факторы учесть или имитировать невозможно. Достаточно «золотой середины». Например, маленьких интервалов. И надо четко понимать, что в реале доходность метода будет в разы меньше такой «теоретической доходности». <br/> Я, во всяком случае, столкнулся с проблемами, о которых написал выше. В итоге приходится: входить в позицию и выходить из нее по менее оптимальным ценам. А это, в свою очередь, приводит к необходимости менять систему риск-менеджмента, и вот тут появляются абсолютно нетривиальные подводные камни... <br/> Удачи вам в разработках. С интересом прочту продолжение статьи"