Список проголосовавших за комментарий "grepan, не секрет — StockSharp. Разработчики библиотеки даже попытались сделать сведение ордеров в бэктесте и учитывать влияние своего объема на тесты, аля виртуальная биржа в реалтайм. Но я эту их часть не осилил и запилил свою."