Список проголосовавших за комментарий "«Можете что дополнить или скорректировать?»<br/> Могу дополнить: ваши лимитные ордера выставленные по стакану в бэктесте (я уже не говорю по свечам), в реалтайме могут повлиять на волатильность стакана. Например если в бэктесте стоит на асках 10 уровней по 10 лот, а вам надо 100 лот, то в бэктесте вы получите позицию по 10-и бестаскам, а в реале могут а) лимитом не дать и уйти б) маркетом протащить на худшие цены в) при большом вашем объеме вас запомнить и наказать позже. Т.е. фактически используя «систему», и одновременно находясь внутри нее вы на самом деле на нее влияете, что разумеется не отражается ни в каких линейных тестах. Это просто надо понимать и пытаться учитывать."