Список проголосовавших за комментарий "Иван Портной, да не переживайте Вы так, рынок нас всех переживет )))<br/> <br/> Есть еще момент, к которому я хочу привлечь внимание community. Но он весьма тонкий, на пальцах его не объяснить, описывать долго и муторно — оптимально самому повозиться с котировками.<br/> <br/> Если очень упрощенно — все котировки делятся на индикативные (Reuters, Bloomberg) и реальные (LMAX, CME, MOEX etc.). С индикативными все обстоит просто замечательно — и задача прогноза будущего приращения цены решается легко, и оптимизация эквити и т.д. С реальными все очень плохо.<br/> <br/> Примерно это можно описать так (даже графически и формулами) — есть идеальная модель поведения цены актива и есть реальная на данной конкретной торговой площадке. Реальная модель очень корява и требуется подстройка идеального торгового алгоритма под артефакты конкретной торговой площадки.<br/> <br/> Почему это так — мне неведомо. Но лично я считаю, что простые модели (которые я обнаружил еще в 1999), были переоткрыты еще массой людей, так что эта неэффективность была быстро вычерпана. Следствием такого вычерпывания и/или арбитража и стала означенная корявость.<br/> <br/> Поэтому в качестве данных для конкурса и выбран EURUSD от LMAX Global.<br/> <br/> Если мы закончим этот конкурс и перейдем к следующему (оптимальная эквити при торговле лимитными ордерами), я буду искренне рад, если участникам удастся найти хотя бы один линейный индикатор, просто работающий в плюс (они есть на самом деле, но их очень мало, в смысле, что они образуют множество меры ноль).<br/> <br/> С уважением"