Список проголосовавших за комментарий "Иван Портной, #многобукофф<br/> <br/> Давайте по порядку<br/> 1. Не надо отказываться от терминалов. Но надо отдавать себе отчет, что многие (большинство) известных анализаторов и оптимизаторов стратегий косячат на малых таймфреймах при работе лимитниками в пользу клиента. Это надо иметь в виду, чтобы потом не удивляться, когда реальная торговля окажется хуже симулированной.<br/> 2. Во многих задачах линейные индикаторы начинают показывать устойчивый плюс при длине от 300. Брутфорсить или монтекарлить даже 20-30-40 коэффициентов задача неподъемная (без квантового компьютера), так что формулу выводить придется. Будут делать это резиденты СЛ или нет — это их личное дело.<br/> 3. Конкретно этой — 1 вечер. С лимитками все сильно сложнее...<br/> 4. Я в этом уверен и могу это доказать. Но не хочу никого убеждать и публиковать отдельный пост на эту тему. В комментариях к другим постам это утверждение не вызвало ни доверия, ни интереса. Надеюсь, при обсуждении результатов победителя конкурса (если он состоится) будет объяснено, почему оптимальный прогноз будущего приращения цены приводит к весьма унылым результатам на долгосроке. Ну или по-другому — среди приверженцев оптимального прогноза будущего приращения цены победителей не будет точно.<br/> 5. Не хочу. Оптимальное решение задачи — это решение системы из нескольких тысяч (или десятков тысяч) неравенств. Это задача полиномиальной сложности и решать ее совершенно лениво. Я решаю субоптимальную задачу, строя большие СЛАУ. Это значительно быстрее, а расхождение с идеалом не превышает пары процентов.<br/> <br/> Как-то так<br/> Просто ищу единомышленников, способных решать сложные рыночные задачи<br/> <br/> С уважением"