Список проголосовавших за комментарий "Ra_Ivanych, <br/> расчитать правильные значения IV базового актива практически невозможно, в этом есть момент домысла как оно будет потом<br/> Но достаточно знать, что разные производные относительно базового актива- в данном случае SP500 имеют разные и IV и хвосты IV/ Тогда можно просто покупать опционы на одних/продавать на других, так мы это используем на VIX/VXX, хотя это не самая эффективная пара.<br/> Автоматизировать это можно, если всю группу отслеживать по IV на рынке и вне рынка и где максимальные отклонения- там и доходность такой схемы будет лучше."