Список проголосовавших за комментарий "Alex_Gold, и Вам привет :)<br/> <br/> <blockquote>вдруг они дают доходность при низкой корреляции с рынком и небольшом стандартном отклонении (возможно у них и просадка максимальная низкая)</blockquote><p>В таблице коэффициент перед Market, по факту, отражает корреляцию с рынком. Корреляция есть, она статистически значима: рост или падение рынка в 1% приводит к аналогичному движению депозита Героев, но лишь на 0,806%.</p><p>Если б Геори работали с меньшими просадками, то альфа была бы не нулевая :)</p><blockquote>а Вы их под лохов подводите))</blockquote>Я в посте не указал, но можно найти картинки со стратегиями, которые Герои постят в своих соц сетях — там они сравнивают свои стратегии с индексом Мосбиржи без учета дивидендов. Не люблю, когда себе подыгрывают, а читателей под лохов подводят :) потому и написал пост в таком стиле. <br/> <br/> <blockquote>Просто объективнее же рассматривать там всякие шарпы</blockquote>Тут вот такое дело. Шарп не объективен, если инвестор эксплуатирует разные риск-премии. Вот например: если я эксплуатирую премию за импульс (momentum), то мой Шарп будет выше, чем у индекса мосбиржи. Но в этом случае вся доходность обусловлена специфическим для моментума риском. Поэтому высокий Шарп — еше не альфа.<br/> <br/> <blockquote>Вы именно на альфу упор делаете</blockquote>Да, потому что другие показатели не учитывают все риск-премии<br/> <br/> <blockquote>могут решить что если доходность ниже рыночной</blockquote>Согласен с Вами :) потому в постах стараюсь упоминать «Отставание от индекса еще не означает отсутствие альфы». Может, надо как-то сменить стиль повествования, чтобы эта мысль выходила на передний план."