Список проголосовавших за комментарий "Артур, <br/> у вас обычный «инвесторский» подход.<br/> Мне, по большому счету не важен b&h конкретного инструмента и доходность конкретной стратегии. Вместо этого мне интересен доход и просадка всех систем в совокупности. При этом на каких инструментах работают отдельные системы не важно, более важно когда и сколько находится в рынке система и насколько доходность конкретной системы коррелирует с остальным зоопарком.<br/> Приведу простой пример на конкретном инструменте, чтобы было понятно о чем я говорю.<br/> Допустим есть инструмент Х с доходностью b&h на уровне 30% и системы A, B и С c доходностями 50, 40 и 20% соответственно.<br/> Исходя из вашей логики надо торговать системы A и B, а систему C торговать безсмысленно.<br/> Теперь представьте себе, что системы A и B работают в лонг и находятся в рынке 80% времени, т.е. практически полностью скоррелированы. Использование в таком раскладе системы B нецелесообразно, ведь она просто уменьшит результаты системы A. <br/> C другой стороны известно, что система C работает в шорт и отлично складывается с системой A или B.<br/> То есть в данном случае A+B будет в сумме давать ~45%, а A+C~70%.<br/> <br/> <br/> "