Список проголосовавших за комментарий "В 2009-ом пробовал. Взял штук 15 наиболее ликвидных и фьючерс на РТС с таймфреймами для акций от тиков до дней максимально возможные длины. Взял штук 10 наиболее ходовых индикаторов, потом их комбинации, на наиболее перспективные накладывал разные фильтры. Прогонял через Метасток. Насколько помню работал так почти каждый день месяцев 6-10. В это время не торговал. Короче — не нашел ничего стабильного. Все они если показывали хороший результат на одних периодах, то на других они давали убыток. Как сейчас помню — единственная комбинация, дававшая стабильный результат что-то типа 80% годовых была 2 скользящие средние с чем-то типа конверта на 15-ти минутках Газпрома. Пробовал пустить его на реальных котировках с 1 лотом на год, но не получилось стабильно запускать в 10.45 и выключать в 18.30. В общем через дней 20-30 прекратил эксперимент. Ну и по уму — не должно это работать в принципе. Тогда делал просто из интереса. Я бы принял систему на основе баз знаний по новостям. Это работает, по крайней мере вручную, но моих знаний на создание такой системы