Список проголосовавших за комментарий "Хороший пост записал себе в избранное — это пример как иногда полезно знать математику.<br/> Единственно хотел обратить внимание на допущения:<br/> 1. Предполагается что прибыль и убыток распределяются по нормальному закону — в действительности — это не так.<br/> Поэтому риск в 0.3% не укладывается в рамках 3 сигм, а он значительно больше 4, 5 сигм из-за толстых хвостов, при большом числе сделок это будет заметно.<br/> 2. Прибыль и убыток рассматриваются как биноминальный случай. Т.е. предполагается что размер прибыли и убытка при каждой сделке — величина одинаковая или постоянная. Что тоже суть не правильно — сумма убытка и прибыли может существенно повлиять в результате на риск.<br/> Автор как я понял учел все эти допущения введя коэффициент 1.5 к риску, но при другом соотношении прибыльных и убыточных сделок этот коэффициент надо уточнять. На практике для уточнения максимального риска чаще всего используется метод Монте-Карло особенно это характерно для механических торговых систем.<br/> Но повторяю пост очень грамотный для предварительной оценки риска даже очень ничего."