Список проголосовавших за комментарий "Стратегия имеет место быть. Называется она арбитраж волатильности высокорелированных активов. Хотя корреляция в подборе инструментов, на мой взгляд, имеет здесь не самое первое место. А выведена она туда, для того чтобы инвесторам стало примерно понятна суть стратегии. Ещё есть так называемый Dispersion Trading, хорошо описанный Wilmott.com и в презентации к VIX на CBOE. Это когда центральную айву индекса торгует против центральных айви его составляющих компонент. Помоему вполне интересная стратегия для теоретического, а потом и практического прорабатывания. Спасибо автору, напомнил о существовании этакого арбитража)"