Список проголосовавших за комментарий "marat_tmr, <br/> 1) <br/> <blockquote>Только вот у них больше 50 ярдов в управлении. А у вас?</blockquote><br/> У компании, в которой я работаю — сопоставимый объем активов.<br/> <blockquote>У них трек. У них все — о чем вы писали. Как раз все, что хавают — как внезапно! — лохи.</blockquote><br/> Так у них хреновый трэк. Рисков больше, чем у индексов, а чистой доходности меньше. Я вообще не понимаю, что вы пытаетесь их примером показать.<br/> Но даже если к ним в лоб применить мою методологию и вложиться — денег-то вы заработаете. Просто меньше чем индексы. Ну так моя статья и была о том, как отделить прибыльного управляющего от сливалы. В случае АКуЭр задача решена верно.<br/> <blockquote>-20% для маркет-нейтральной стратегии от бога хедж фондов — тоже ок.</blockquote><br/> Вы всё-таки не шарите в отрасли, или нас принимаете за дураков? Во-первых, это результаты — открытых фондов ренессанса («для лохов»). Медальон в том году заработал 70% или около того. Во-вторых — ну просадка 20%, и что дальше? <br/> <br/> <blockquote><p> Сейчас есть и треки и технологии и такие ребята с какими-то там статами выше облаков. Только результативность хуже, чем когда индустрии было от вершка два горшка. П<span>о логике — все должно быть не хуже трека?</span></p></blockquote><br/> По логике, все логично — набежало куча народу с нулевой альфой, и они тоже начали косить под профессионалов? Да ещё и ограниченную альфу друг и друга есть.<br/> <br/> 2. Откуда вы взяли, что без трэка? Я же написал — тстат 4 или 5, по результатам пейпертрейдинга.<br/> <blockquote>Так и делают умные ребята. Смотрят на потенциал, в будущее. А не в прошлое.</blockquote><br/> Никакого способа определить потенциал нет, кроме уже достигнутых результатов. Конечно, если вы не даунов в компанию набираете, потенциал которых понятен по лицу.<br/> 3) Профессионалы с 10-летним релевантным треком как правило не показывают альфы."