Список проголосовавших за комментарий "SergeyJu, цены мне сами по себе не интересны, интересен equity прогона алгоритма по этим ценам. Такое преобразование цен позволяет убрать из алгоритма явную обработку экспираций. Ну и самое полезное: можно иметь валидные скользящие любого периода уже на следующий день после роллирования. В бэктестах, ну и в роботе, если ему подсовывать «исправленную» историю (привет Оруэллу :)<br/> <br/> Ну а приращения будут соответствовать случаю роллирования одним днем, что довольно близко к реальным торгам."