Список проголосовавших за комментарий "Replikant_mih, схема для одного параметра (признака):<br/> На третий день выросла цена более чем на один процент. Отмечаем на оси признака значение его за первый-второй день, к тому приведшее.<br/> Смотрим такие значения за длительную более-менее историю. Отмечаем интервал значений признака, в котором содержится 80% таких отметок. При хорошей идее признака и кучность хорошая. Называем его интервал «лонг». Аналогично для изменения цены третьего дня на минус 1% и более получаем интервал «шорт». Интервалы не пересекаются. Остальные части прямой значений признака не рассматриваем.<br/> Когда за какие-то два дня встречаем значение признака в одном из интервалов, записываем балл для прогноза третьего дня в плюс или в минус.<br/> Набираем ещё осмысленных признаков, кажущихся не сильно зависящими от первого. По ним так же получаем или не получаем баллы для прогноза. Можно до 60% дней сделать имеющими какие-то баллы. Остальные будут нулевыми.<br/> Вот когда в прогнозе имеем, например, 4 за лонг, 1 за шорт, то и растёт на третий день в 0,6 случаев. Правда часто менее 1%. Что и так неплохо."