Список проголосовавших за комментарий "1. Я чаще всего использую минутные данные в виде дата-время, закрытие, смещение.<br/> Смещение отвечает за учет дивидендов и склейку фьючерсов. <br/> Гораздо реже стандартные свечи-дневки, но тоже со смещением.<br/> 2. Целевая функция для меня — отношение доходности к риску. Мне удобно брать среднегодовую доху и относить её к среднеквадратичной оценке дроудауна. Обе меры, как видите, интегральные. <br/> 3. Решаю не задачу классификации, а задачу оптимизации. Причем полуручными методами. Возни больше, зато видно, что тут творится. Черные ящики не люблю. Тем более, что задача оптимизации не только найти «оптимальное» решение, а вообще понять, где находится область допустимых решений и от чего она зависит. "