Список проголосовавших за комментарий "<p>спасибо за отклики. кратко отвечаю.</p><p>имеется множество акций и доступна их история торгов. возникает вопрос, можно ли взглянуть на этот огромный объём данных и увидеть в нём какую-то общую логику состояния или поведения акций, каким-то образом систематизировать для себя эти данные? технический анализ подсказывает, что такая возможность есть. в нём много инструментов, для своей работы каждый выбирает из них что-то своё, дополняет их средствами других видов анализа (фундаментального, портфельного и т.д.). ранжирование (т.е. упорядочивание) один из таких возможных инструментов.</p><p>представляется любопытным взглянуть на ранжирование акций, в котором были бы учтены такие «инвестиционные» аспекты, как риск, доходность, ликвидность. доходность можно «читать» по движению цен, ликвидность — например, по объёмам торгов, рискованность — предположим, по волатильности. а можно (в экспериментальных целях) несколько изменить подход: пробуем ликвидность соотносить с условным денежным потоком (как вариант, объем дневных торгов умножаем на характерную цену — например, цену закрытия, и за период берём не среднее арифметическое, а среднее квадратическое), а рискованность — со сжатием данных об изменении цены (случайные данные практически несжимаемы, а неслучайные можно попытаться сжать и посмотреть, что из этого получится).</p><p>получилось, что получилось. результаты принято подытоживать, но с оглядкой на «бритву оккама» (что в вольной трактовке означает «не надо искать кошку там, где её нет»): в верхней части листа ранжирования микрографики визуально кажутся менее «изломанными» (но это субъективно); прямая связь между увеличением суммарного ранга и уменьшением «условного денежного потока» имеется (это объективно), но она достаточно слабая (здесь сказывается противоположное влияние на эту связь показателя сжатия).</p><p>подобное ранжирование имеет определённое право на жизнь, но как экспериментальный инструмент, не заменяющий множество других инструментов инвестиционного анализа (он и не претендует на это), которые следует использовать при выработке инвестиционных решений.<br/> предполагаю, что с течением времени, ранги ценных бумаг в приведённом листинге будут вести себя достаточно инерционно — т.е. сравнительно медленно меняться (такой «консервативный» лист ранжирования). если любопытно, по прошествии времени могу поделиться, какие позиции акций в нём изменятся.</p>"