Список проголосовавших за комментарий "Активный Инвестор, есть алгоритмическая системная особенность. При росте волатильности количество баров. Которых нужно что бы достичь дальнего профита уменьшается в разы больше, чем это же уменьшение до стопа. Т.е. рост волатильности дает больше шансов взять профит, чем сесть на стоп. Другое дело, увеличивается количество стопов для систем, которые ловят волатильность. Это нормально. И проблема возникает только тогда. Когда вы отказываетесь от своей позиции только по причине роста волатильности. А изменение стопа в связи с этим только создает неопределенность. Непонятно как даже вы контролируете изменение волатильности. Потому что ее величина видна хорошо на истории. Но неизвестна в будущем. И более того, рост волатильности проще определить по цене, а не по прошлой волатильности. "