Список проголосовавших за комментарий "Alex Gordy, <br/> <br/> > Когда Вы начали свой путь на фондовом рынке в 2008 для Вас это был эксперимент или твердое решение, что биржа может дать много возможностей?<br/> <br/> Я где-то писал, что на втором курсе на лекции по экономике труда решил, что нужно заработать себе на пенсию. Как начал работать, стал сразу откладывать, сначала на депозиты, потом в ПИФы. Где-то 2008 году брокерское обслуживание стало гораздо дружелюбнее к частникам и я открыл счет. У меня профильное образование по портфельным инвестициям — я в принципе понимал, что делаю. <br/> <br/> > Вскользь я прочитал ранние посты, понял что у вас все в порядке с матстатом. Вы не могли бы очертить путь, что именно важно для Вашего метода (теория, разделы матстатистики)?<br/> <br/> Сложно ответить. Разные разделы и все время стараюсь изучать чего-то новое. Летом изучал алгоритм <a href="/r.php?u=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FMetropolis%26ndash%3BHastings_algorithm&s=4169899178">Метрополиса — Гастингса</a>, в начале осени узнал про <a href="/r.php?u=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FSequential_analysis&s=3324874474">последовательное тестирование</a> и тест <a href="/r.php?u=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FSequential_probability_ratio_test&s=2063900974">Вальда</a> Он мне не очень понравился и как я понял всем не сильно нравится — стал искать и нашел его современную <a href="/r.php?u=https%3A%2F%2Farxiv.org%2Fabs%2F1906.09712&s=3606086087">версию</a>.<br/> <br/> Если хотите начать изучать статистку, то я рекомендую курс <a href="/r.php?u=https%3A%2F%2Fwww.coursera.org%2Flearn%2Fstats-for-data-analysis&s=2879122951">Физтеха и Яндекса</a>, а дальше уже будете сами искать, чего вам нужно. <br/> <br/> >Вы начали с экселевских таблиц и потом освоили питон и машинное обучение. Это был трудоёмкий процесс изучения по времени и сил? <br/> <br/> Это сильно зависит от вашего бекграунда, склада ума и свободного времени. У меня было море времени и сильно понравилось программировать, поэтому получилось просто, но я хорошо понимаю, что это совсем не для всех. <br/> <br/> > Я так понимаю, что даже Эксель вполне годная вещь, были бы знания, чтобы их перевести в формулы...<br/> <br/> Мне кажется, что формулы вторичны. Можно без формул получать результат. Для меня в неком смысле деньги практически всегда были вторичны — это скорее интеллектуальное развлечение с не очень понятным выхлопом. <br/> <br/> Есть на СмартЛабе пример АГ — специалист и в теории вероятности, и торговле, много лет на рынке, а портфель вполне умеренный. А есть риелтор из Башкирии (не помню его имени) — без всяких формул, действуя предельно просто, за счет настойчивости имеет портфель, примерно как у АГ. <br/> <br/> > Посоветуйте, пожалуйста, литературу (принципы, основы) теории портфельного инвестирования? С чего начать после того, как поставил себе цель? С английским у меня норм, читаю, понимаю, но не говорю))<br/> <br/> Еще раз хорошо подумайте, нужно ли оно вам — простые подходы часто дают неплохой результат. 90% успеха лежит в плоскости психологии и за пределами рынка — хорошая зарплата, настойчивость, не обращать внимание на окружающих, которые постоянно будут рассказывать, что на рынке только сливают, что надо жить сейчас, не ввязывайтесь в авантюры, плечи и т.д., держите достаточно диверсифицированный портфель и спокойно относиться к просадкам. <br/> <br/> По портфельной теории я обычно рекомендую <a href="/r.php?u=https%3A%2F%2Fwww.amazon.com%2FRobust-Portfolio-Optimization-Management-Fabozzi%2Fdp%2F047192122X&s=104494350">Robust Portfolio Optimization and Management</a><br/> "