Список проголосовавших за комментарий "usikpa,<blockquote>то есть если он просто вырос за этот промежуток времени или упал?</blockquote>За этот промежуток. То есть, берется разница между ценами в месяце t и в месяце t-2<br/> <br/> <blockquote>И почему у Вас стратегия бай энд холд в ноль выходит в первом случае? Российские облигации не выросли с 2011 года?</blockquote>Индекс чистых цен гос облигаций с дюрацией 1-3 года вырос лишь немого с 2011 года. В первом случае мы купили и держим фьючерсы — видимо, из-за ожиданий в цене каждого следующего фьючерса рост облигаций отражается лишь в некоторой доли<br/> <br/> <blockquote>И, кстати, почему именно с 2011 года?</blockquote>На сайте мосбиржи информацию об RUGBICP3Y нашел лишь с 2011 года<br/> <a href="/r.php?u=https%3A%2F%2Fwww.moex.com%2Fru%2Findex%2FRUGBICP3Y%2Ftechnical%2F&s=110847949">www.moex.com/ru/index/RUGBICP3Y/technical/</a>"