Список проголосовавших за комментарий "Евгений Давыдов, любая модель имеет ограничения в её применении. Мне было интересно показать идею диверсификации с данной позиции. Какова будет корреляция между отдельными классами активов, да ещё и при страновой диверсификации это не такой простой и однозначный вопрос. К тому же, я уже Вам написал, что если у Вас есть соображения, как построить модель, учитывающую больше факторов и различных вероятностей, то лично я с интересом с ней ознакомлюсь. Если нет, и Вы просто концептуально считаете, что подобный (количественный/вероятностный) подход не работает, то это другой спор, точно не в рамках и целей данного поста."