Список проголосовавших за комментарий "А. Г., спасибо за уточнение.<br/> <br/> Следствие 6.3. Дисперсия суммы <strong>некоррелированных</strong> случайных величин равна сумме дисперсий слагаемых:<br/> ===================<br/> 1. еще раз, хочу обозначить, наши слагаемые не являются случайными величинами. <br/> <br/> Я говорю о простом сложении реальных численных рядов, которые тысячи раз складывал на практике (в виде электрических сигналов) и измерял амплитуду синфазных и шумовых составляющих на осциллографе.<br/> <br/> 2. даже если принять вашу приверженность (как я предполагаю), что ценовой ряд — случайные величины со среднеквадратичным отклонением, то обращаю Ваше внимание на слово «некоррелированных». А в виду того, что во всех слагаемых акций есть определенная степень корреляции друг с другом, которая всегда в диапазоне -1.0<korr<1.0, то ...<br/> <br/> Соответственно, из п.1 или из п.2 либо из (п.1 и п.2) вытекает -> следствие 6.3 неприменимо к данному случаю.<br/> <br/> А ту «дисперсию», что получается после сложения коррелированных <1.0 и >-1.0 слагаемых ценовых рядов можно назвать <span style="text-decoration:underline;">псевдодисперсией,</span> вписывающейся в рамки СКО, но не суммой дисперсий слагаемых.<br/> <br/> А если априори считать любое движение ценового ряда хаотичным и случайным, то попробуйте сложить две синусоиды с одинаковой амплитудой и сдвигом по фазе 90* (кстати, они еще и некоррелируемые слагаемые, все как надо) и посмотрите какая будет дисперсия суммарной ф-ии и как она «увеличится» в 2 раза согласно следствию 6.3 =)"