Список проголосовавших за комментарий "А. Г., СКО не при чем.<br/> <br/> Что значит «дисперсии слагаемых»? ))<br/> Там нет никакой дисперсии.<br/> <br/> Стоит определиться в терминах.<br/> <p><strong>Дисперсия волн</strong> — в теории волн различие фазовых скоростей линейных волн в зависимости от их длины.</p>А ценовой ряд — это именно волны. Но, полагаю, что Вы имеете в виду разброс значений от некой составляющей.<br/> <p><strong>Дисперсия случа́йной величины́</strong> — мера разброса значений случайной величины относительно её математического ожидания. </p>Только мы имеем дело не со случайной величиной и не с дисперсией (как Вы выразились, (я не стал придираться), а с реальным ценовым рядом. То есть, в слагаемых нет никакой дисперсии, есть малая составляющая, возникающая при торговле индексом.<br/> <br/> В каждом слагаемом присутствует, кроме собственных волн торговли акциями, еще и эта волна индекса.<br/> Предлагаю назвать ее <strong>синфазной составляющей</strong>.<br/> <br/> Так вот, когда все слагаемые складываются (в индексе), то синфазная составляющая увеличится в амплитуде до 1.0 (то есть, в n раз относительно средней амплитуды этой составляющей внутри каждого слагаемого), а амплитуда суммы всех индивидуальных составляющих образующая «шум» в индексе, (который можно с большой натяжкой назвать дисперсией) будет в корень из n раз меньше относительно этой 1.0.<br/> <br/> В виду того, что индексом торгуют немногие, доля «шума» в ценовом ряде велика, поэтому утверждение топикстартера «индекс и есть шум» близки к истине, если не придираться к сути генеза слагаемых."