Список проголосовавших за комментарий "Константин, конкретно по расчёту посмотрите в книге <a href="/r.php?u=http%3A%2F%2Fwww.amazon.com%2FVolatility-Surface-Practitioners-Guide-Finance%2Fdp%2F0471792519&s=2422385891" target="_blank">www.amazon.com/Volatility-Surface-Practitioners-Guide-Finance/dp/0471792519</a> в самом начале. Сама книга бесплатно есть в интернете. Эта книга самым доступным образом описывает расчёты. Более доступного объяснения думаю не найдёте. Есть ещё работы разных деятелей, если интересно могу подсказать какие. Но там всё понятно только для самих деятелей) <br/> Сама модель подразумевает несколько степеней свободы(a,b,sig, rho,m). Они подгоняются под реальность методом левенберга, либо методом ньютона. Получается улыбка аппроксимирующая биржевую. Вот и всё)<br/> Я думаю тут интересней обсудить то как каждый использует модель конкретно. Кто-то дельту по ней считает, кто-то волой торгует, кто-то календари итд. Вопрос о применимости моделей и их практического использования. Если у кого то есть секреты, то эти секреты кроются в расчётах. А то как применять модели, думаю ничего секретного в этом нет."