Список проголосовавших за комментарий "А. Г., этих данных у меня нет, но учитывая не нормальность и явную гетероскедастичность дневных доходностей, не синхронность торгов, а следовательно определенную автокорреляцию соседних разностей дневных доходностей, странный выбор периода сравнения, серьезных выводов о преимуществе нашего рынка сделать вряд ли получится. Хотя неформально я скорее за наш рынок по целому ряду других соображений:)"