Список проголосовавших за комментарий "Идея посчитать «правильную» цену производного инструмента и поарбитражить ее с фактической, имхо, всегда будет спотыкаться о:<br/> — наличие погрешностей и допущений в любой модели и<br/> — абсолютное безразличие факт. положения вещей к абстрактным моделям.<br/> <br/> Отсюда вопрос:<br/> Так может быть арбитраж между фактическим и фактическим более надежен чем между фактическим и модельным?<br/> И если ответ «да», то может быть стоит поискать в первом и забыть про второе, в том числе потому что увеличение сложностей и ресурсоемкости задачи во втором случае приводит к увеличению кол-ва ошибок?<br/> Если же ответ «нет», то насколько второй путь выгоднее/прибыльнее с учетом больших затрат и сложностей вычислений?<br/> <br/> Как то так справедливо мыслить?<br/> Кто-нибудь пытался сравнивать эти два подхода? Что получилось?"